느린 확률 론적 거래 전략

확률 론적 발진기 거래 전략.

Stochastic Oscillator는 시장의 추진력을 결정하는 데 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 이 표시기의 힘으로 이익을 얻는 한 가지 전략은 200 단위 단순 이동 평균 (SMA)과 쌍을 이루는 것입니다. 이것은 주어진 시장의 전반적인 추세와 같은 방향으로가는 신호만을 취하는 것을 보장합니다.

이 시스템은 Stochastic Oscillator와 200 unit SMA를 결합하여 두 신호가 일치 할 때 신호를 생성합니다. 이 시스템은 시장이 200 SMA 이상으로 거래되는 한 오랫동안 낙관적 인 확률 적 크로스를 거친다. 시장이 200 SMA 아래로 거래되는 한 곰 같은 십자가가 지나면 간결하다. 확률 론적 발진기가 위치의 반대 방향으로 교차 한 후에 시스템은 위치를 벗어납니다.

거래 규칙.

차트 및 계측기 : 모두.

시장 조건 : 경향.

가격 종결 & gt; 200 SMA.

슬로우 스토크가 교차합니다.

가격 폐점 & lt; 200 SMA.

느린 스토크 십자가.

느린 스토크 십자가.

다음과 같은 경우 종료하십시오.

슬로우 스토크가 교차합니다.

전략 분석.

이 시스템의 강점은 장기 추세와 같은 방향으로 항상 거래된다는 것입니다. 이것은 현재와의 싸움이 결코 없다는 것을 의미합니다. 이 시스템은 또한 타이밍 진입 점에서 매우 능숙하며 성공적인 직책의 비율이 매우 높아야합니다.

이 시스템의 약점은 너무 일찍 직위를 종료 할 가능성이 높다는 것입니다. 주어진 추세를 계속 타고 가기보다, 이 시스템은 추세를 여러 번 뛰어 넘기 쉽습니다. 이러한 거래의 대부분은 여전히 ​​승자이지만이 지나친 거래는 미끄러짐과 수수료로 이익을 앗아간 다.

금융 부문의 ETF 인 XLF는 stochastics 구매 신호를 보여줍니다.

Stochastic Oscillator는이 XLF 차트에서 볼 수 있듯이, 주가가 200 일 SMA 이상으로 거래되는 동안 % K 라인이 % D 라인을 초과 한 11 월 말에 구매 신호를 보냈습니다. 이것은 XLF를 구입할 수있는 훌륭한 장소 였지만 Stochastic Oscillator는 몇 주 후 판매 신호를주었습니다. 그 다음에 더 많은 갑작스러운 신호가 이어졌습니다. 이러한 신호의 대부분은 단기적으로 정확했지만, 접근 방법에 따라 모든 신호를 유지하는 것이 더 나았을 수도 있습니다.

개선을위한 아이디어.

이 시스템의 약점이 출구에 있기 때문에 이탈에 대한 다른 지표를 사용하면 성능이 향상 될 수 있습니다. 나는 최근에 평균 진실 범위 (ATR)를 사용하여 초기 정지를 설정하는 방법에 대해 논의했다. 이것은 반복적으로 출입하는 것보다는 무역을 진행시키는 좋은 방법이 될 것입니다.

이 시스템을 개선하기위한 또 다른 아이디어는 Stochastic Oscillator의 장기 버전을 사용하는 것입니다. Full Stochastic을 사용하면 시간 간격을 조정하고 두 선을 다듬을 수 있습니다. 이렇게하면 신호 수가 줄어들지 만 입력 신호 수가 줄어 듭니다.

또한 확률 론적 신호가 과매도 범위에있을 때만 매수 신호를 계산하고 초과 매수 신호 범위에있는 경우 매도 신호를 계산하는 것이 유익 할 수 있습니다. 이것은 생성 된 신호의 수를 크게 줄입니다. 생존력을 판단하려면 광범위한 백 테스팅을 수행해야합니다.

확률 론적 발진기에 대해서.

확률 론적 발진기는 George Lane이 1950 년대 후반에 개발 한 운동량 지표입니다. 지표는 일정 기간 동안 해당 시장 가격 범위와 비교 한 시장의 마감 가격을 나타냅니다. 그 개념은 시장이 상승 추세 동안 최고점 근처에 있고 하락 추세 동안 최저치에 가깝다는 것입니다.

표시기는 최근 기간 동안 범위의 백분위 수를 나타내는 두 줄을 그립니다. % K 행은 해당 기간의 백분위 수이고 기간의 범위와 관련됩니다. % D 행은 % K의 3주기 지수 이동 평균입니다.

% K와 % D 모두 백분율을 나타내므로 최소값은 0이고 최대 값은 100입니다. 값 50은 중간 값이고 80 이상은 초과 구매로 간주되며 20 미만의 값은 밑줄로 간주됩니다. 과매 수 및 과매도 조건이 반드시 추세 변화를 의미하지는 않는다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 강한 상승 추세 동안 시장은 장기간 과매비 상태를 유지할 수 있습니다. 강한 하락 추세에 대해서는 역수가 적용됩니다.

Stochastic Oscillator는 % K 선이 % D 선을 넘을 때 신호를 보냅니다.

이 전략을 어떻게 개선 할 수 있습니까? 아래 의견란에 귀하의 아이디어를 알려주십시오.

PSAR (.05, .5, .05) 확인으로 기간 5 RSI 교차 13 기간을 시도하십시오. 그게 괜찮은 것 같습니다.

제안 해 주셔서 감사합니다.

Andrew Selby는 말합니다.

재미있을 것 같네요! 제안 해 주셔서 감사합니다!

더 높은 시간대로 전환하는 것은 흥미로울 수 있습니다. Stoch Cross가 나오면 출구가 생길 것입니다.

Andrew Selby는 말합니다.

진입 점은 괜찮아 보인다. & # 8211; 간단한 후행 중지가 트릭을 할 수 있을까요?

Andrew Selby는 말합니다.

내 생각은 정확히, 로드.

개인적으로 ATR 기반 정류장을 개인적으로 좋아하지만 실제로 가장 좋은 아이디어는 다양한 정류장을 테스트하고 어느 것이 가장 좋은 결과를 산출하는지 보는 것입니다.

느린 확률 론적 무역 전략.

구성 요소.

슬로우 스토 커 스틱 오실레이터 (평균 사용 안함)

확률 적 설정 : 14주기, % K 3.

볼린저 밴드 : 20.2.

느린 점성 거래 신호.

이 느린 확률 적 거래 전략은 확률 적 지표의 전형적인 교차 방법을 사용하지 않습니다. 일반적으로 거래자는이 발진기를 사용하여 % K 라인과 % D 라인의 교차를 교역합니다.

그들의 구매 신호는 % K 선이 % D 선을 넘고 그 반대의 경우 판매 신호에 대해 발생합니다. 또는 지표가 80 ~ 20 라인보다 높거나 낮을 때 가격에 비례하여 분기가 발생할 때까지 기다린 후 거래를 시작할 수 있습니다. 다른 회사는 판매 신호의 경우 80 미만 또는 구매 신호의 경우 20보다 큰 % K 또는 % D 행 중 하나의 교차를 사용합니다. 자기 자신에게.

다음 방법은 느린 확률의 평균을 사용하지 않고 % K 선만 사용합니다.

이 전략은 Bollinger Bands로부터의 이탈과 20 기간 이동 평균으로의 회귀를 예상하기 때문에 역 추세 방법으로 분류 될 수 있습니다. Bollinger Bands를 만지면이 설정 / 트리거가 시작되는 데 필요한 절반에 불과합니다. 여기서 이론은 가격이 과매매와 과매 수 조건 사이에서 파동을 일으키고 확률 론적으로 밴드와 함께 가격이 언제 다시 이익으로 돌아갈지를 결정할 수 있다는 것입니다.

평범한 지혜에 의하면, 느린 확률이 80 이상일 때 주식은 과매 매한 것으로 간주됩니다. 주가가 20 이하이면 주가는 과매도이다. 그러나 실제로 과매 수 또는 과매입인가? 주식이 거래 범위에있는 경우에만. 이 전략을 검토 할 때 명심하십시오. 그렇지 않으면 80 - 20 라인은 의미가 없습니다. 주식이 큰 상승세로가는 경우, 표시기는 80 이상으로 계속 터질 것입니다. 이와 같이 어떤 추세적인 전략을 시도해보십시오. 추세와 거래 할 때 가격이 매우 빠르게 움직일 수 있다는 것을 알고 있어야합니다 무역의 반대 방향으로 따라서 사전에 어떻게 나가야하는지 더 잘 알 수 있습니다!

좋아요, 그럼이게 어떻게 작동하는지 알려주세요 :

구매 설정 : 현재 가격 막대가 낮은 Bollinger Band를 만졌거나 Stochastic line이 20 미만입니다.

Buy Trigger : Bar의 CLOSE에서 가격은 더 낮은 Bollinger Band를 누르고 Stochastic line은 20보다 낮습니다.

출구 : 가격이 20 점에 도달하면

짧은 설정 : 현재 가격 막대가 위쪽 Bollinger Band를 건드렸거나 Stochastic line이 80 이상입니다.

짧은 방아쇠 : 막대의 CLOSE에서, 가격은 위쪽 Bollinger Band를 만졌고 Stochastic line은 80 이상입니다.

출구 : 가격이 20 점에 도달하면

거래자가 어디에서 정지했는지에 따라이 거래 중 하나를 제외한 모든 거래가 승자가되었습니다.

그러나, 이 날에 QQQQ가 거래 범위에서 앞뒤로 어떻게 돌아 다니는지 알 수 있습니다. 이것은 느린 확률 론적 거래 전략이 돈으로 긁어 모으는 일종의 일입니다.

급한 일에 어떤 일이 생길까요? 하루 종일 끊임없이 멈추게 될 것입니다.

아래 차트의 마지막 장거리 거래와 마찬가지로 가격이 Bollinger Band에 도달 할 것입니다. 확률 론적 선은 20을 밑도는 거래가 될 것입니다. 그러나 가격은 계속해서 아래쪽으로 계속 움직이며, 20 아래의 확률 적 선을 넘어서서 당신을 멈추게 할 것입니다.

확률 론적 발진기와 거래하는 방법.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

-Slow Stochastic은 외환 전략에서 명확한 신호를 제공합니다.

- 과매 수 또는 과매 수 단계의 신호 만 사용하십시오.

- 외환 신호를 필터링하여 추세의 방향으로 만 유입되도록하십시오.

Stochastic은 1950 년대 후반 George C. Lane이 개발 한 간단한 운동량 발진기입니다. 모멘텀 오실레이터 인 Stochastic은 통화 쌍이 과매 수되거나 과매 수되었을 때를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 오실레이터가 50 년 이상 되었기 때문에 시간의 테스트를 거쳤습니다. 이것은 오늘날까지 모든 거래자가 그것을 사용하는 큰 이유입니다.

확률 론적으로 여러 변형이 있지만, 오늘날 우리는 오직 느린 확률 론적 (Stochastic)에만 초점을 맞 춥니 다.

느린 확률은 차트 하단에 있으며 두 개의 이동 평균으로 구성됩니다. 이 이동 평균은 0과 10 사이에 있습니다. 파란색 선은 % K 선이고 빨간색 선은 % D 선입니다. % D는 % K의 이동 평균이므로, 빨간색 선 또한 파란색 선을 지연 또는 추적합니다.

거래자들은 끊임없이 발전하고있는 새로운 트렌드를 잡을 수있는 방법을 찾고 있습니다. 따라서, 운동량 발진기는 시장이 & lt; 추세가 둔화되고있다. 결과적으로, 확률 적 (stochastic)을 사용하는 상인은 이러한 차트의 추이를 볼 수 있습니다.

Learn Forex : 느린 확률 적 입장 신호.

(Jeremy Wagner 작성)

모멘텀은이 두 확률 적 선이 교차 할 때 방향을 이동시킵니다. 따라서 상인은 청색 선이 빨간색 선을 횡단 할 때 십자가의 방향으로 신호를받습니다.

위 그림에서 알 수 있듯이 단기 추세는 확률 적으로 감지되었습니다. 그러나 거래자는 항상 신호를 개선 할 수있는 방법을 찾고 있으므로 신호를 강화할 수 있습니다. 신호의 강도를 높이기 위해 이러한 거래를 필터링 할 수있는 두 가지 방법이 있습니다.

1 - 극단적 인 수준에서 크로스 오버를 찾습니다.

당연히 상인은 나타나는 모든 신호를 원합니다. 일부 신호는 다른 신호보다 강하다. 오실레이터에 적용 할 수있는 첫 번째 필터는 극한의 레벨에서 발생하는 크로스 오버를 취하는 것입니다.

Forex 배우기 : 확률 적 입장 신호 필터링.

(Jeremy Wagner 작성)

오실레이터가 0과 100 사이에 묶여 있기 때문에 오버 바이는 80 레벨보다 높은 것으로 간주됩니다. 반면에 과매도는 20 수준 아래로 간주됩니다. 따라서 80 세가 넘는 십자가는 과대 매입 수준보다 낮은 잠재적 이동 추세를 나타냅니다.

마찬가지로 20 세 이하의 교차 수익은 과매도 수준에서 잠재적 인 변동 추이를 나타냅니다.

2 - T 방향에서 높은 시간 프레임의 필터 T 레이드.

추가 할 수있는 두 번째 필터는 추세 필터입니다. 우리가 매우 강한 상승 추세를 발견하면 Stochastic 오실레이터는 오랫동안 과매 수 준에 머물러 많은 잘못된 매도 신호를 보일 것입니다.

우리는 추세의 방향으로 더 많은 핍을 사용할 수 있기 때문에 강한 상승세를 팔고 싶지 않습니다. (& ldquo; 2 Trend 트렌드의 이점 & rdquo; 참조)

따라서 우리가 강한 상승 추세를 발견한다면, 우리는 구매 진입 시점을 예측할 필요가있다. 이는 일중 차트가 과다 판독 값을 수정하고 표시하기를 기다리는 것을 의미합니다.

그 시점에서 만약 확률이 과도한 수준에서 벗어난다면, 판매 압력과 모멘텀은 완화 될 가능성이있다. 이것은 우리에게 큰 트렌드와 일치하는 구매 신호를 제공합니다.

위의 EURJPY 차트에서 가격은 200 일 단순 이동 평균 (현재 평균 가격보다 훨씬 낮았 기 때문에 이동 평균은 표시되지 않았습니다)보다 훨씬 높았습니다. 따라서 일별 차트의 추세에 따라 거래를 필터링하면 긴 신호 (녹색 화살표) 만 사용됩니다.

따라서 우리는 더 큰 추세의 방향으로 거래에 대한 시간 엔트리를 Stochastic으로 거래합니다.

직접 사용해보십시오. 연습 계좌에서 직접 사용해보십시오. 거래 위험을 관리하는 방법을 모르십니까? 우리는 수백만 건의 실제 거래를 조사해 보았을 때 거래에 대한 보상 비율에 대한 위험을 감수하기위한 약간의 비틀기가 17 %에서 53 %로 수익성이 높은 거래자를 늘렸다는 것을 발견했습니다.

--- Jeremy Wagner, DailyFX Education의 수석 무역 강사.

JWagnerFXTrader에서 Twitter를 팔로우하십시오. Jer emy의 전자 메일 배포 목록에 추가하려면 여기를 클릭하고 SUBSCRIBE를 선택한 다음 사용자 정보를 입력하십시오.

DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.

다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.

기술적 분석에서 고속 및 저속 stochastics의 차이점은 무엇입니까?

빠른 stochastics과 slow stochastics 간의 가장 큰 차이점은 감도입니다. 빠른 확률은 기본 보안의 가격 변화에 대해 느리게 확률 적으로 변화하는 것보다 더 민감하며 많은 거래 신호를 초래할 가능성이 높습니다. 그러나이 차이를 실제로 이해하려면 먼저 확률 론적 지표가 무엇인지 이해해야합니다.

확률 론적 운동량 발진기 (stochastic momentum oscillator)는 주어진 기간 동안 보안 가격이 가격 범위에 비해 어느 부분에서 닫히는 지 비교하는 데 사용됩니다. 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

H14 = 동일한 14 일 동안 거래 된 최고 가격.

80 %의 K % 결과는 지난 14 일 동안 발생한 모든 이전 종가의 80 % 이상에서 보안의 가격이 마감되었음을 의미하는 것으로 해석됩니다. 주요 가정은 보안의 가격이 주요 상승 추세에서 그 범위의 상단에서 거래 될 것이라는 것입니다. % D라고 불리는 % K의 3주기 이동 평균은 일반적으로 신호선의 역할을하도록 포함됩니다. 거래 신호는 일반적으로 % K가 % D를 통과 할 때 만들어집니다. 일반적으로 위의 계산에는 14 일의 기간이 사용되지만, 이 기간은이 지표를 기초 자산의 가격 변동에 어느 정도 민감하게하기 위해 종종 거래자가 수정합니다. 위의 공식을 적용하여 얻은 결과는 빠른 확률 적 (stochastic)으로 알려져 있습니다. 일부 거래자는이 지표가 가격 변화에 너무 민감하기 때문에 궁극적으로 조기에 포지션에서 벗어나게됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 slow stochastic은 빠른 계산의 % K에 3 기간 이동 평균을 적용하여 고안되었습니다. 빠른 확률 론적 인 % K의 3 기간 이동 평균을 취하는 것은 거래 신호의 품질을 높이는 효과적인 방법임이 입증되었습니다. 또한 잘못된 크로스 오버의 수를 줄입니다. 첫 번째 이동 평균이 빠른 확률 론적 % K에 적용된 후 추가로 3 개 기간 이동 평균이 적용되어 느린 확률 론적 % D를 생성합니다. 면밀한 검사는 slow stochastic의 % K가 fast stochastic의 % D (신호선)와 동일 함을 나타냅니다.

둘 사이의 차이점을 기억하는 쉬운 방법은 빠른 확률론을 스포츠카로 생각하고 느리게 확률 론적으로 리무진으로 생각하는 것입니다. 스포츠카처럼 빠른 확률은 민첩하고 급격한 변화에 따라 방향을 매우 빠르게 바꿉니다. 천천히 확률 적으로 방향을 바꾸려면 시간이 좀 더 걸립니다. 수학적으로 두 발진기는 slow stochastic의 % K가 빠른 stochastic의 % K의 3주기 평균을 취함으로써 생성된다는 것을 제외하면 거의 동일합니다. 각 % K의 3주기 이동 평균을 취하면 신호에 사용되는 선이됩니다.